VIXでEAのエントリーをフィルタリングしたいけど、やり方が分からないと言った方の為にバックテストでVIXフィルターを検証する方法を記載します。

１．vix_history.csvの作成

まずは、VIXヒストリカルデータの作成です。

面倒な方は私が作ったファイルをダウンロードし、手順２に進んでOKです。ただし、1999年～2022年5月4日までのデータしか作成していません。

自分で作成する方はこちらのサイトからVIXのヒストリカルデータをダウンロードしてください。 2003年まではexcelファイル、2004年からはcsvでダウンロードできます。

ダウンロードしたらcsv形式に統一し、以下のように日付をYYYYMMDD形式に体裁を揃えてください。

Date,VIXOpen,VIXHigh,VIXLow,VIXClose
19990104,25.38,26.96,24.74,26.17
19990105,25.92,25.98,24.36,24.46
19990106,23.36,23.38,22.68,23.34
19990107,24.42,24.90,24.04,24.37
19990108,22.95,24.08,22.81,23.28

ファイルを作成できたらファイル名を「vix_history.csv」としてデータフォルダ＞tester＞filesの下に格納してください。

２．includeファイルのダウンロード

VIXTester.mqhをダウンロードしてデータフォルダ＞MQL4＞Includeの下に格納してください。

３．EAからVIXTesterを呼び出し

下記のようにVIXTester.mqhをインクルードして使用します。

VIX_Filter_EA.mq4

#property strict

#include <VIXTester.mqh>

VIXTester *vixTesterClass;

int OnInit()
  {
   vixTesterClass = new VIXTester();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete vixTesterClass;
  }
void OnTick()
  {
    if (IsTesting()) {
       double vix = vixTesterClass.get(TimeCurrent(),VIX_MODE_CLOSE, 1);
       Print(TimeToStr(TimeCurrent())+"のVIXは"+DoubleToStr(vix)+"です");
    }
  }
                  

実行すると、こんな感じでVIXが取得できます。

特記事項

• このロジックはバックテストでしか利用できません。リアル用のVIX取得ロジックは別に実装する必要があります。
• VIXTesterは指定された日時にVIXデータが存在しない場合は過去を遡って直近のVIXを返却します。
• VIXTesterが-1を返す際はVIXヒストリカルデータを読みこめていない可能性が高いです。

tas